Systematica Risk Calculator - это решение для оценки рыночного риска и расчета VaR и ShortFall по методикам:
По результатам проведенных оценок система предоставляет следующие отчеты:
Systematica Risk Calculator позволяет оценивать риски портфелей, состоящих из следующих инструментов:
Используя гибкую архитектуру системы можно, в случае необходимости, легко добавлять новые виды инструментов.
В системе реализован расчет волатильности и корреляции рыночных показателей по различным методикам, таким как GARCH, EGARCH, EWMA.
Система также позволяет решить другие задачи, связанные с оценкой рыночного риска, например:
Systematica Risk Calculator является дополнительным модулем системы Systematica Data Store.