Systematica Risk Calculator - это решение для оценки рыночного риска и расчета VaR и ShortFall по методикам:
- Монте-Карло моделирование
- Историческое моделирование
- Историческая оценка
По результатам проведенных оценок система предоставляет следующие отчеты:
- Гистограммы стоимости портфеля при историческом моделировании и оценке методом Монте-Карло
- История изменения VaR портфеля
- Сравнение оценок VaR нескольких портфелей – в том числе сравнение с «модельными» индексными портфелями
- Отчет о проведенном back-testing’е
Systematica Risk Calculator позволяет оценивать риски портфелей, состоящих из следующих инструментов:
- «Cash Flow like» instruments (Bonds, Notes, CDs, Loans and Deposits, IRS, CIRS, FX)
- Equity
- Options
- Futures
Используя гибкую архитектуру системы можно, в случае необходимости, легко добавлять новые виды инструментов.
В системе реализован расчет волатильности и корреляции рыночных показателей по различным методикам, таким как GARCH, EGARCH, EWMA.
Система также позволяет решить другие задачи, связанные с оценкой рыночного риска, например:
- Построить кривые процентных ставок по результатам торгов на рынке облигаций
- Вычислять и анализировать производные рыночные индикаторы
- Хранить историю изменения реальных портфелей и строить модельные портфели для дальнейшего анализа
Systematica Risk Calculator является дополнительным модулем системы Systematica Data Store.
|