Misys Kondor+. Как повысить эффективность использования системы. Ведение real-time позиций.

15 февраля 2008

Евгений Бугаев, Systematica Business Software

В вашем банке установлена система Kondor+? Использование Kondor+ в качестве ядра системы автоматизации Трейдинга и Казначейства позволяет консолидировать в единой базе данных информацию обо всех видах сделок, начиная с простейших МБК и заканчивая сложными структурными продуктами; использовать мощный аналитический аппарат системы для оценки рисков, контроля лимитов и ведения позиций; анализировать условия сделок с помощью разнообразных калькуляторов и многое, многое другое.

Открытая архитектура системы позволяет успешно решать и те задачи, которые не были заложены в систему изначально – ниже вы найдете примеры таких решений, которые были реализованы с помощью Systematica Radius в разных банках.

Позиционные (P&L) отчеты являются наиболее востребованными отчетами фронт-офисной системы. Работая с разными банками, мы не раз сталкивались с задачами подготовки таких отчетов по методикам, которые не поддерживаются базовой поставкой Kondor+.

Чаще всего подобная задача решалась разработкой очередного отчета в технологии генератора отчетов «Kondor+ Open Reports». Такой отчет при каждом запуске заново “пробегает” по таблице сделок и рассчитывает необходимые показатели позиции. Преимущество такого подхода - сжатые сроки разработки и точное следование требованиям заказчика по методикам расчетов, недостаток - большая нагрузка на сервер базы данных, продолжительное время работы отчета, возрастающее при увеличении количества сделок в системе, отсутствие пересчета в режиме реального времени. Решить поставленную задачу иначе - сохранив преимущества и избавившись от недостатков – вот задача, которую успешно решает Radius Positions Server.

Radius Positions Server - это дополнительный модуль для системы Kondor+. Radius Position Server работает как дополнительный сервис, который в режиме реального времени по мере регистрации сделок в Kondor+ рассчитывает позиции по заданным настройкам, сохраняет результаты расчетов в базе данных Kondor+ и рассылает “точечные” нотификации об пересчитанных позициях на экраны пользователей.

В состав модуля входит набор экранных форм отчетов, разработанных в технологии Systematica Radius, которые отвечают за показ позиции в режиме реального времени, обрабатывая нотификации от Radius Positions Server и изменения котировок для переоценки позиций “по рынку”.

Radius Positions Server ведет архив состояния позиций на прошлые даты, Вы можете оперативно получать отчеты за произвольные периоды времени.

Radius Positions Server поставляется с библиотекой готовых методик учета сделок в позиции. В дополнение, в случае необходимости архитектура Radius Positions Server позволяет легко подключать новые методы и оформлять их как новый элемент библиотеки. Для этого не требуется вносить изменения в основной программный код, а лишь разработать отдельную процедуру, которая реализует специфические требования заказчика.

В комплект базовой поставки входят четыре метода, реализующие основные общепринятые методики определения цены позиции: FIFO, LIFO, Reset WAP, Reset AP – в сочетании с отдельной настройкой того, какие сделки на какие позиции должны повлиять, эти методы позволяют решить целый спектр различных задач.

Примеры использования:

1 Расчет позиции методом FIFO с параллельным выстраиванием отдельных очередей сделок, как по каждой папке, так и по группе папок. Внутренние сделки, совершенные между папками группы, при этом не влияют позицию по группе – это позволяет адекватно оценить совокупный финансовый результат банка и группы связанных компаний, на который не должен влиять перевод бумаг с позиции одной компании на позицию другой.
2 Расчет внутридневной позиции (только по сделкам текущего дня) методом Reset WAP
3 Оценка финансовых результатов отдельных трейдеров, сделки которых отражаются в одних и тех же учетных папках системы.
4 Расчет финансового результата в валюте, отличной от валюты инструмента, с использованием тех курсов валют, которые действовали в момент совершения сделок.

Предоставляя расширяемую и обновляемую библиотеку методик учета, Radius Positions Server обеспечивает средства настройки позиций в соответствии с изменяющейся учетной политикой банка без вмешательства поставщика.


Designed by
AIC Media Solutions
© 2003-2016 Systematica Business Software
All rights reserved
Свяжитесь с нами:
+7 (495) 755-7839