Misys Kondor+ и Systematica Radius - решение по управлению рисками для фронт- и мидл-офиса.

1 февраля 2012

Misys Kondor+ и Systematica Radius - это современное решение для управления рисками и позициями для фронт- и миддл-офиса, которое предлагает мощные и гибкие средства для работы со сделками, позициями, лимитами и рисками по всему спектру инструментов в режиме реального времени.

Ключом к успешному внедрению нашего решения является уникальная комбинация промышленной западной системы управления рисками Kondor+, как основы решения, и мощного инструмента по адаптации системы к российской специфике и требованиям заказчика - Systematica Radius.

Рынки и инструменты

Misys Kondor+ поддерживает широкий спектр финансовых инструментов:

Валютный рынок (Forex Market):

  • Сделки СПОТ (SPOT): стандартные, клиентские (corporate) с возможностью исполнения через другую валюту.
  • Срочные валютные сделки (outright forwards): с возможностью изменения даты исполнения (time option), возобновляемые (takes up), с возможностью исполнения через другую валюту (split currency), беспоставочные.
  • Валютные свопы (FX SWAPS): стандартные (round), нестандартные (non-round), ролл-овер (roll-over) и ролл-бэк (roll-back) с возможностью разделения на части (multi-part), форвард-форвард (forward-forward), с возможностью изменения даты исполнения (time option), возобновляемые (takes up), клиентские (corporate), инвестиционные (investment) с возможностью исполнения через другую валюту (split currency)

Денежный рынок (Money Market):

  • Кредиты и депозиты с фиксированным доходом или дисконтом (Interest at Maturity & Discounted Loans and Deposits)
  • Кредиты и депозиты c плавающей ставкой дохода с возможностью учета залога (Periodic & Collateral Loans and Deposits)
  • Сделки купли-продажи векселей и депозитных сертификатов (Commercial Papers & CDs)

Ценные бумаги:

  • Биржевые и внебиржевые сделки покупки продажи акций и облигаций.
  • Сделки РЕПО (REPO): с облигациями (Bonds), акциями (Equities), векселями и депозитными сертификатами (Papers and CDs)
  • Сделки по предоставлению займов в виде ценных бумаг (Securities Lending)

Рынок производных финансовых инструментов (Derivatives):

  • Cоглашения о форвардных курсах (Forward Rate Agreements, FRAs)
  • Фьючерсные контракты (Futures): валютные фьючерсы (Currency Futures), фьючерсы на акции (Equity Futures), фьючерсы на индексы (Index Futures), краткосрочные фьючерсные контракты на процентные ставки (Short Term Interest Rate Futures), фьючерсы на облигации (Bond Futures), фьючерсы на краткосрочные долговые бумаги (Bill Futures)
  • Биржевые опционы (Traded Options): опционы на акции (Equity Options), опционы на индексы (Index Options), валютные опционы (Currency Options), опционы на фьючерсы (Futures Options)
  • Внебиржевые валютные опционы (FX OTC Options): стандартные Американского и Европейского типа (Plain Vanilla American and European Options), экзотические (Exotic), опционные контракты на опционы (Compound Options)
  • Внебиржевые опционы на облигации (Bond OTC Options)
  • Внебиржевые опционы на акции и индексы (Equity and Index OTC Options)
  • Процентные свопы и валютные процентные свопы (IRS/CIRS)
  • Опционы на свопы (Swaptions)
  • Операции своп с акциями (Equity Swaps)
  • Caps &Floors
  • Структурные продукты

Вместе с Kondor+ поставляется большое количество отчетов и калькуляторов, помогающих трейдеру или аналитику рассчитывать финансовый результат и оценивать параметры сделок: влияние сделок на позицию и на лимиты, рассчитать доходность и справедливую цену.

Учет российской специфики

Встроенные средства настройки Kondor+ и Systematica Radius обеспечивают необходимые доработки Kondor+ как для российского финансового рынка, так и для специфичных требований заказчика.

Systematica Radius предоставляет пользователям удобный интерфейс для работы с Kondor+ и является мощным инструментом по "глубокой" настройке Kondor+. Systematica Radius позволяет разрабатывать сложные интерактивные отчеты, работающие в режиме реального времении, и специализированные тикеты сделок . Systematica Radius расширяет возможности Kondor+, предоставляя набор дополнительных модулей, таких как автоматизация клиентского бизнеса, сервер позиций и других.

Ведущие банки России уже давно используют Kondor+ для управления рисками и позициями. Система внедрена в двух десятках российских банков, в том числе в ВТБ, Банке Москвы, Росбанке. Вы можете воспользоваться нашим опытом и существующими наработками при внедрении решения.

Отчетность в режиме реального времени

Важнейшей характеристикой современного решения автоматизации для фронт- и миддл-офиса является отчетность, получаемая пользователем в режиме реального времени.

В Kondor+ и Systematica Radius отчеты автоматически обновляются на экранах пользователей при заключении сделок, изменении рыночных котировок, лимитов с использованием средств доставки информации с сервера о "точечных" изменения данных, что позволяет оптимально использовать ресурсы сервера и сети.

Интеграция с биржами и торговыми системами

Для Kondor+ разработаны и поддерживаются шлюзы к основным российским торговым площадкам: ММВБ, РТС, ФОРТС. Также доступны шлюзы к Reuters Dealing 3000, Reuters DealSputnik, Bloomberg, системам интернет-трейдинга Barclays, UBS, Hotspot, ODL.

Интеграция с бэк-офисом

Система может быть интегрирована c бэк-офисной системой банка при помощи двунаправленного шлюза, который обладает следующими основными возможностями:

  • передача в режиме реального времени информации о заключенных сделках из Kondor+ в бэк-офисную систему
  • передача информации о стадиях обработки сделки и состоянии расчетов по сделке из бэк-офисной системы в Kondor+
  • синхронизация в двух системах информации о ценных бумагах, контрагентах, другой статической информации

Вся логика обработки, преобразования и передачи данных описывается в шлюзе в виде набора правил, которые могут редактироваться в удобном графическом интерфейсе. Шлюз обеспечивает механизмы "тонкой" настройки правил под бизнес-логику конкретного клиента.

Шлюз имеет готовый набор правил для интеграции с наиболее распространенной в нашей стране бэк-офисной системой Diasoft 5NT. По вашему требованию шлюз может быть настроен для работы с другой бэк-офисной системой.

Открытая архитектура и гибкость настройки

Kondor+ обладает открытой и прекрасно документированной базой данных, открытыми программными интерфейсами, мощным генератором отчетов и средствами доработки пользовательского интерфейса. Дополнительные возможности по настройке предоставляет Systematica Radius. Всё это позволяет нам адаптировать систему практически к любым требованиям заказчика, и настроить систему так, чтобы она оптимально решала задачи, стоящие именно перед вами.

Kondor+ и Systematica Radius обеспечат вас индивидуальным решением, построенным на основе промышленной платформы.

Производитель-ность

Продуманные и отлаженные алгоритмы работы, а также технологические решения, лежащие в основе системы, позволяют Kondor+ справляться с большими объёмами информации, обрабатывая тысячи сделок в день, вести позиции по десяткам тысяч инструментов, переоценивая их по котировкам, меняющимся ежесекундно.

Надёжность

Kondor+ имеет более 600 установок по всему миру, в том числе и в таких глобальных банках, как ING Barrings, BNP Paribas, Intesa, Dresdner Bank, Deutsche Bank.

Масштабируемость

Kondor+ имеет модульную структуру. Это означает, что вы можете приобретать отдельные лицензии на отдельные рынки и внедрять дополнительные рынки поэтапно по мере необходимости в соотвествии с вашими бизнес-требованиями. При расширении спектра торгуемых инструментов и увеличении размера вашего бизнеса у вас не будет необходимости покупать отдельные неинтегрированные системы. Вы будете обладать единой базой данных и консолидированной отчетностью по всем своим операциям.

Misys и Systematica постоянно работают над расширением функциональных возможностей решения. Став пользователем Kondor+, вы можете расчитывать на то, что будете обладать самыми современными технологиями автоматизации фронт- и миддл-офиса.

Внедрение и сопровождение

При внедрении и сопровождении решения вы можете рассчитывать на сотрудничество с командой профессионалов. Вы можете воспользоваться услугами консультантов Misys и ресурсами Systematica. Кроме того на рынке труда есть уже ряд подготовленных специалистов по Kondor+.

Цена

Вы можете подумать, что наше решение стоит не один миллион долларов и только банки из первой десятки могут себе его позволить. На самом деле, стоимость нашей системы сопоставима со стоимостью систем от российских поставщиков. И если сравнивать конкурентные предложения по соотношению цена/качество, то вы поймете что наше решение лучшее на рынке.

Для получения дополнительной информации и демонстрации решения вы можете связаться с нами:

Алексей Курочкин, Systematica
тел.: +7 (495) 755-7839 доп. 101

Евгений Бугаев, Systematica
тел.: +7 (495) 755-7839 доп. 104

Анатолий Олейник, Misys
тел.: +7 (xxx) xxx-xxxx


Designed by
AIC Media Solutions
© 2003-2016 Systematica Business Software
All rights reserved
Свяжитесь с нами:
+7 (495) 755-7839