Systematica Risk Calculator. Обзор

Systematica Risk Calculator - это решение для оценки рыночного риска и расчета VaR и ShortFall по методикам:

• Монте-Карло моделирование
• Историческое моделирование
• Историческая оценка

По результатам проведенных оценок система предоставляет следующие отчеты:

• Гистограммы стоимости портфеля при историческом моделировании и оценке методом Монте-Карло
• История изменения VaR портфеля
• Сравнение оценок VaR нескольких портфелей – в том числе сравнение с «модельными» индексными портфелями
• Отчет о проведенном back-testing’е

Systematica Risk Calculator позволяет оценивать риски портфелей, состоящих из следующих инструментов:

• «Cash Flow like» instruments (Bonds, Notes, CDs, Loans and Deposits, IRS, CIRS, FX)
• Equity
• Options
• Futures

Используя гибкую архитектуру системы можно, в случае необходимости, легко добавлять новые виды инструментов.

В системе реализован расчет волатильности и корреляции рыночных показателей по различным методикам, таким как GARCH, EGARCH, EWMA.

Система также позволяет решить другие задачи, связанные с оценкой рыночного риска, например:

• Построить кривые процентных ставок по результатам торгов на рынке облигаций
• Вычислять и анализировать производные рыночные индикаторы
• Хранить историю изменения реальных портфелей и строить модельные портфели для дальнейшего анализа

Systematica Risk Calculator является дополнительным модулем системы Systematica Data Store.