Systematica Risk Calculator. Обзор

Systematica Risk Calculator - это решение для оценки рыночного риска и расчета VaR и ShortFall по методикам:

  • Монте-Карло моделирование
  • Историческое моделирование
  • Историческая оценка

По результатам проведенных оценок система предоставляет следующие отчеты:

  • Гистограммы стоимости портфеля при историческом моделировании и оценке методом Монте-Карло
  • История изменения VaR портфеля
  • Сравнение оценок VaR нескольких портфелей – в том числе сравнение с «модельными» индексными портфелями
  • Отчет о проведенном back-testing’е

Systematica Risk Calculator позволяет оценивать риски портфелей, состоящих из следующих инструментов:

  • «Cash Flow like» instruments (Bonds, Notes, CDs, Loans and Deposits, IRS, CIRS, FX)
  • Equity
  • Options
  • Futures

Используя гибкую архитектуру системы можно, в случае необходимости, легко добавлять новые виды инструментов.

В системе реализован расчет волатильности и корреляции рыночных показателей по различным методикам, таким как GARCH, EGARCH, EWMA.

Система также позволяет решить другие задачи, связанные с оценкой рыночного риска, например:

  • Построить кривые процентных ставок по результатам торгов на рынке облигаций
  • Вычислять и анализировать производные рыночные индикаторы
  • Хранить историю изменения реальных портфелей и строить модельные портфели для дальнейшего анализа

Systematica Risk Calculator является дополнительным модулем системы Systematica Data Store.

Designed by
AIC Media Solutions
© 2003-2016 Systematica Business Software
All rights reserved
Свяжитесь с нами:
+7 (495) 755-7839